Лекція № 4 Проста вибіркова лінійна регресія

1. Загальний вигляд простої вибіркової лінійної регресії.
2. Передумова застосування методу найменших квадратів (1 МНК)
3. Властивості оцінок, їх характеристика.
4. Поняття коефіцієнтів, їх визначення і застосування в економетричному аналізі.
5. Коректність побудови економетричної моделі та перевірка значущості оцінок параметрів і моделі в цілому. Статистичні критерії перевірки значущості.
6. Стандартні похибки та надійність прогнозу. Довірчі інтервали функції регресій.